전체 글13 나이브 베이즈 모형과 주식투자전략 - (2) 지난번 글에 이어서, 이번에는 파이썬으로 이전 포스트에서 설명한 로직을 구현해 보겠다. (1) 데이터 모으기 & 전처리 import pandas as pd import numpy as np import FinanceDataReader as fdr from datetime import datetime from time import sleep from tqdm import tqdm - 기본적인 패키지 및 모듈들이다. tqdm의 경우, for문 같은 반복문 등을 시행할 때 진행도를 시각화해서 보여준다. 반드시 필요한 것은 아닌데, 있으면 편하다. - datetime은 날짜를 표기하는 경우가 있을 때 불러오면 편리한 케이스가 많다 - sleep은 코드 실행시 잠시 멈춰준다. 아래에서 설명하겠다. # 투자 유니버.. 2022. 9. 26. 나이브 베이즈 모형과 주식투자전략 - (1) "오늘날 농부들이 사용하는 머신러닝의 양은 놀라울 정도로 많다. ……(중략)……. 유사하게 우리가 몇 년 후에 되돌아볼 것이라고 생각하는데, 머신러닝은 자산 관리의 중요한 측면이 될 것이다. 그리고 농업에서와 마찬가지로 이러한 변혁이 하루아침에 일어나지는 않을지언정 앞으로 나아가는 방향은 오직 한 가지뿐임이 분명하다. " 자산운용을 위한 금융 머신러닝 - 마르코스 로페즈 데 프라도 요즘 너무 바빠서 개인 블로그에 많이 소홀해 있었다.그래서 그동안 소홀했던 것을 보상(?)하는 차원으로, 틈틈이 구현해본 투자 로직을 한 번 올려본다. 물론 본 포스트에서 올리는 투자 로직은 당연히 내가 홀로 구상한게 아니며, 삼성증권 퀀트 리서치 페이퍼의 내용을 기반으로 좀 변형한 것이다. (그리고 결론부터 말하자면 내가 구.. 2022. 9. 26. R에서 중국 주식 수익률&상관관계 구하기 library(quantmod) library(stringr) library(readr) library(xts) library(magrittr) library(PerformanceAnalytics) library(ggplot2) library(dplyr) # 상해380 증권 test_1 2021. 1. 18. R로 중국 주식 티커 데이터 가져오기 본 포스트는 중국주식 종목티커과 종목명을 크롤링하는 코드를 소개하는 글이다. 밑의 그림에서 볼 수 있듯이, 빨간색 박스 아래 부분들을 간단히 크롤링할 것이다.각각 종목티커（股票代码）와 종목명（股票名称）에 해당하며,크롤링한 주식들은 션전성분지수500（深成500）의 주식들이다. library(rvest) library(htmltab) library(stringr) library(readr) library(httr) library(dplyr) Sys.setlocale("LC_ALL", "English") # 상해 380 : bk_4506 # 션강통 : bk_4583 # 후강통 : bk_4584 # 션전 성분지수 500 url % html_node(.,xpath = "//*[@id='BIZ_MS_board_ca.. 2021. 1. 18. 이전 1 2 3 4 다음
